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翱 · 2020年01月31日

问一道题:NO.PZ2018120301000044 [ CFA III ]

请问老师,C选项骑乘策略买长债应该会增加组合久期,这个不是和题干所要求的久期偏离限制冲突了吗?
1 个答案

发亮_品职助教 · 2020年02月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的,Duration的限制有冲突。

这道题出的不够严谨,因为这个题干条件其他小问也用到了,这个Duration的限制是针对其他小问的,但用到这道题的Riding the yield curve是有冲突的。

题目已经修改了,多谢指正!


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