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shyconan · 2020年01月31日

No.PZ2018091706000059 (选择题)这里不明白,为什么swap rate不是60天后的中间价???

此题错了2次。说明没有理解。

6月前的远期合约,今日结算,得到GBP=1/1.4850(这步算的对)

今日进入swap(需要用mid price=1.4940)换成CHF,花费GBP=1/1.4940。这里不明白,为什么swap rate用的是spot rate中间价,而不是60天后的中间价???

1 个答案

源_品职助教 · 2020年02月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


其实题目的意思是用用SWAP把之前的远期给结算了,那么其实就是以之前那份远期合约的交割日也就是今天为限,所以要用单签时刻的价格去结算。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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