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小锦鲤要加油 · 2020年01月29日

关于bond forward定价

李老师说小t时刻AI隐藏着FPt里,大T时间AI隐藏在FP0里,为什么这两个AI还要加上然后可以相互消掉?

1 个答案

包包_品职助教 · 2020年02月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


准确的说,是我们在计算FPt(T)的时候是考虑到了ATt,在计算FP0(T)的时候,我们是考虑了AIT的,这个你看下FP的计算公式就明白了。

但是实际我们在交割的时候,实际的交割价格是FP+AI的,所以FP并没有包括AI。

我们在算value的时候,二者都是要加上AIT,由因为二者都是到期日为T时刻的报价,所以都要加AIT,所以可以消掉


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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