老师,请问下做DF test 测出来g不等于0, b1 不等于1 ,那么就是有cov stationary 对吧?
题目26就是。
但是题目23 里面,题干里面说cov 和var 是not constant, 所以conclusion 1 说cov stationary是错的?
这个有点相悖啊
而且问题来了,到底做完了DF检验后还用再看看 cov 和var 是是否是constant 么?
我叫仙人涨 · 2020年02月04日
其实26题就在做DF检验了吧? b1 不等于1 ,所以x t = x t-1 = b0/ b1-1 成立,所以其实是stationary的呀?
但是题干里面说cov 和var 是not constant, 是non stationary。
题是不是出的有点矛盾,b1 不等于1 ,是stationary。
但是题干又说cov 和var 是not constant, 是non stationary。
星星_品职助教 · 2020年02月05日
26题是计算均值回归的水平,不是在做DF检验。如果做DF,那这个方程就是错的,也就没法算均值回归的水平了。
我叫仙人涨 · 2020年02月11日
还是不明白您说的意思。 题目不是算均值回归么?所以是有一个均值么?应该是stationary的呀?和题目的“题干里面说cov 和var 是not constant, 是non stationary。”相矛盾了呢?
星星_品职助教 · 2020年02月12日
只要有方程就可以算均值回归水平