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我叫仙人涨 · 2020年01月28日

R6 - Qns 23 & 26 DF test is enough to prove cov is stationary ?

老师,请问下做DF test 测出来g不等于0, b1 不等于1 ,那么就是有cov stationary 对吧?

题目26就是。 


但是题目23 里面,题干里面说cov 和var 是not constant, 所以conclusion 1 说cov stationary是错的?


这个有点相悖啊


而且问题来了,到底做完了DF检验后还用再看看 cov 和var 是是否是constant 么?




2 个答案

我叫仙人涨 · 2020年02月04日

其实26题就在做DF检验了吧? b1 不等于1 ,所以x t = x t-1 = b0/ b1-1 成立,所以其实是stationary的呀?


但是题干里面说cov 和var 是not constant, 是non stationary。


题是不是出的有点矛盾,b1 不等于1 ,是stationary。

但是题干又说cov 和var 是not constant, 是non stationary。

星星_品职助教 · 2020年02月05日

26题是计算均值回归的水平,不是在做DF检验。如果做DF,那这个方程就是错的,也就没法算均值回归的水平了。

我叫仙人涨 · 2020年02月11日

还是不明白您说的意思。 题目不是算均值回归么?所以是有一个均值么?应该是stationary的呀?和题目的“题干里面说cov 和var 是not constant, 是non stationary。”相矛盾了呢?

星星_品职助教 · 2020年02月12日

只要有方程就可以算均值回归水平

星星_品职助教 · 2020年02月04日

同学你好,

如果可以通过covariance的定义直接判断,就不需要再去做DF检验(23题)。

这道题题干中没有做DF test,也没法做,因为做了后的结果正常就是g=0,AR模型没法用。

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