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江丽Leona · 2020年01月28日
maggie_品职助教 · 2020年02月05日
1、市场中性策略要想完全使得贝塔=0是很难实现的,因为并不是所有风险都能被完美对冲。这只是一种理想中的状态。
2、市场中性策略相当于把市场风险对冲掉了,那么他就没法享受到市场大涨的好处,如果此时选择overlay 一个股票指数(equitized)就不会错过获得收益的机会。