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小锦鲤要加油 · 2020年01月28日

关于equity swap valuation

课件77页的例题,为什么0时刻固定利率债券价值=浮动利率债券价值?

1 个答案

包包_品职助教 · 2020年02月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


我们把向下箭头的现金流看成了浮动利率债券,向上箭头的现金流看成了固定利率债券。在0时刻,未来支出现金流的现值必须是等于未来收到现金流的现值的。这样顶出来的利率才是一个公平的利率,所以说在0时刻,固定利率债券的价值是等于浮动利率价值的


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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