请问US Treasury zero-coupon bond的yield curve可以代表spot yield curve吗?还有别的能代表spot yield curve的bond吗?
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
NO.PZ2018123101000014 问题如下 Whispreis most helpful when pricing a corporate bon given the yielcurve for US Treasury zero-coupon bon? A.Z-Sprea B.TEsprea. C.MRR-OIS sprea A is correct.考点考察Z-sprea念解析由于Z-sprea映了公司债相比国债的额外风险 ,在spot yielcurve 基础上加上Z-sprea得到公司债的折现率。 老师,您好!Tesprea如何反映cret risk?在现实中如何应用?谢谢!
请问老师,为什么TE对呢?TE是在T-bill rate基础上增加一个spread