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香蕉树上的考拉 · 2020年01月28日

derivative reading37課後題 16 

答案中的重新定義法FtT 等於1.2%不是1.1%啊。可我这样算出来和画图法答案不一样。困惑了。
1 个答案
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包包_品职助教 · 2020年02月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


答案里面没用重新定价法算呀。因为这道题是求交割金额,交割是到期交割的,又是long position,那就直接用libor-FRA然后去年化然后折现就OK了

而且重新定价法一般是求value 用,就算这里用重新定价法,再到期的时候,远期价格会回归现货价格,所有Ft(T)直接就等于libor 了


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


香蕉树上的考拉 · 2020年02月05日

哦这题是用的定义法对吧。用利差调整期限再折现。我想问分母折现率用的是advanced settle 定好的1.1%对吧。不是三个月Libor的1.1%

包包_品职助教 · 2020年02月05日

对,不过除非题目特殊说明这效率是多少,否则折现率就是当前市场上对应期限的libor

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