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roger_yu119 · 2017年10月19日

请问frm一级经典题valuation and risk models 21页 1.9题（有答案版）答案？

  1. 其他
  2. FRM I

我用mac.D 计算=1.9308，再/1.08=1.79*100=DD=179

用effective duration 计算，（96.4508-96.4161）/(2*96.4335*0.0001)=1.8*100=180

似乎答案是C吧，难道哪里计算错了么？

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月21日

错在最后一步，不是乘以100，是乘以current value of the bond 96.43

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