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必过1030_ · 2020年01月27日

问一道题:NO.PZ201809170400000306

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

Based on Exhibit 2, which portfolio will most likely have the lowest tracking error?

选项:

A.

Portfolio 1

B.

Portfolio 2

C.

Portfolio 3

解释:

C is correct. Of the three portfolios, Portfolio 3 has the lowest cash holding and the lowest fees. As a result, Portfolio 3 has the potential for the lowest tracking error compared with the other proposed portfolios.

为什么啊?

1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年02月04日

题目问哪个组合的跟踪误差最小,讲义84页罗列了影响组合跟踪的误差的几点因素:

1、 交易费用越低,跟踪误差越小

2、 组合中持有的现金规模越小,跟踪误差越小。

建议可以去听一下这页的基础课视频,此外课后题讲解已上线也可以去学习一下。

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