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ttldxl · 2020年01月26日

问一道题：NO.PZ2018123101000003 [ (null) ]

  1. CFA II
  2. Fixed Income

请问yield curve是不是特指spot rate curve？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年02月03日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的。考试的时候会给出XX收益率曲线的明确说法，这点不用担心。


-------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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相关问题

NO.PZ2018123101000003 One yeforwarrate 难道不是应该在不同时间点的forwarcurve 上吗？为什么可以从条件知道forwarcurve是wnwarslopping?

2021-10-18 09:15 1 · 回答

upwarsloping wnwarsloping C is correct. 考点考察Forwarrates和Yielcurve之间的关系 解析如果随着期限的变化，One-yeforwarrate是下降的，则forwarcurve向下倾斜。因此Yielcurve也是向下倾斜的。 这道题没明白是哪个知识点呢？

2020-03-18 11:01 1 · 回答

    这题是不是也和前面重复了？？？

2019-05-28 14:32 1 · 回答