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香蕉树上的考拉 · 2020年01月26日

derivative FX 例题

  1. CFA II
  2. Derivative
为什么重新定价法求FtT 在t时刻。向上箭头等于向下箭头。不是V0=0时刻向上才等于向下的吗。
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1 个答案
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包包_品职助教 · 2020年02月03日

嗨，爱思考的PZer你好：


重新定价法定的是t时刻的no arbitrage 的forward price ，既然是no arbitrage 的forward price ，那就是有向上箭头等于向下箭头


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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