问一道题：NO.PZ2016070201000055 [ FRM II ]

问题如下图：

选项：

解释：

请问change on change为什么完全相关？这是问残差项吗？。。。不是完全不相关吗？。。

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月19日

跟这两个regression 的定义式有关。个人觉得change on change的残差有相关性还更好理解一些。Anyway，记住结论就好，课上没有讲，不是重点。

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