问一道题：NO.PZ2018123101000035 [ CFA II ]

问题如下图：这道题为什么没算20年没用到20的数据呢

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吴昊_品职助教 · 2020年01月23日

嗨，爱思考的PZer你好：

题干说的是二十年期的steepness发生变动，所以只会用到表格最后一列steepness的数据，即-0.3015%。其他两个数据用不到。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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NO.PZ2018123101000035 问题如下 Exhibit 1. Three-Factor Mol of Term Structure Note: Entries incate how yiel woulchange for a one stanrviation increase in a factor. Calculate the expectechange in yielon the 20-yebonresulting from a two stanrviation increase in the steepness factor. 0.3015%. 0.6030%. 0.8946%. B is correct.考点Managing YielCurve Risks: compose the risk into three factors解析图1中的因子表示各个因子变动一个标准差对债券收益率的影响，如上图，对于20年期的债券，Steepness变动一个标准差收益率变动为-0.3015%，因此steepness增加两个标准差，将导致20年期债券的收益率下降0.6030 ％，Change in 20-yebonyiel= -0.3015% ×2 = -0.6030%. 同上一个问题，本题中问的是收益率，所以是同号对吗

2024-04-24 22:09 1 · 回答

NO.PZ2018123101000035 老师，请问为什么不是按照公式的-2(*-0.315%(lta S)，而是-0.315%*2呢？

2021-04-11 16:15 3 · 回答

老师，为什么要乘以2？没明白用的知识点

2020-03-12 22:39 1 · 回答

请问答案为什么不加负号呢？

2019-06-12 17:00 1 · 回答

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