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pz-stepsutake · 2020年01月22日

the first correlation-related crisis的correlation decrease

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

讲义99-100页，讲到CDS中mezzaine和equity的correlation下降，导致对冲基金两头亏

疑问：发生金融危机的时候，不同资产之间的相关性不是提高的么。。。怎么理解其中的区别。谢谢

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年01月22日

同学你好，这就是个历史情景，所以。。。这个案例的情况就只能当成特殊情况记一下了。

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