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cqzzer · 2020年01月21日

请问为什么mean reverting在volatility pricing 里是不好的?

截图来自原版书第五册,page 46 alter.


请问为什么mean reverting在volatility pricing 里是不好的notoriously?

2 个答案

包包_品职助教 · 2020年01月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


volatility pricing tends to be notoriously mean reverting.这句话的意思是波动率定价往往是众所周知的均值回归的。notoriously是众所周知的意思。

波动率定价是均值回归的,这是波动率本身的一个特性。因为波动率不可能一直很大,也不可能一直很小,它在长期是有一个均值复归的特点的。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


cqzzer · 2020年01月22日

懂了懂了,感谢包包助教~

包包_品职助教 · 2020年01月23日

不客气哈,继续加油哦

cqzzer · 2020年01月21日

是不是说,随着time decay,波动性天然减少,因为时间价值变少,所以有均值复归现象。

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