截图来自原版书第五册,page 46 alter.
请问为什么mean reverting在volatility pricing 里是不好的notoriously?
包包_品职助教 · 2020年01月22日
嗨,从没放弃的小努力你好:
volatility pricing tends to be notoriously mean reverting.这句话的意思是波动率定价往往是众所周知的均值回归的。notoriously是众所周知的意思。
波动率定价是均值回归的,这是波动率本身的一个特性。因为波动率不可能一直很大,也不可能一直很小,它在长期是有一个均值复归的特点的。
-------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
cqzzer · 2020年01月22日
懂了懂了,感谢包包助教~
包包_品职助教 · 2020年01月23日
不客气哈,继续加油哦