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傅佳丽Diana · 2020年01月19日

问一道题：NO.PZ2018101001000019

  1. CFA II
  2. Quantitative

问题如下：

When we want to check that whether the regression model as a whole is significant at the 0.1 level or not, which two data should be compared?

选项：

A.

T-statistic and the critical value for T at 0.1 level.

B.

F-statistic and the critical value for F at 0.1 level.

C.

χ2\chi^2-statistic and the critical value for χ2\chi^2at 0.1 level.

解释：

B is correct.

考点: Interpret Regression Coefficient, Assumptions and F-test.

解析: 根据定义，当我们想要知道这个回归模型作为一个整体在α =0.1时是否显著，我们需要进行F检验，当F统计量的绝对值大于α =0.1的临界点时，我们拒绝原假设，此时可以说the regression model as a whole is significant at the 0.1 level。所以选择B选项。

为什么这里不用用t检验

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2 个答案

星星_品职助教 · 2023年02月16日

@Sibyl

可参照2023版教材35页。当检验方程整体时，F检验的原假设为所有系数都为0，即方程不成立。如果拒绝原假设，则说明至少有一个系数不为0，即方程作为整体成立。

星星_品职助教 · 2020年01月20日

同学你好，

这里强调的是检验“模型整体”（the regression model as a whole），所以就要用F检验。

实务中往往多元回归的检验是既要做F（必须做），也要做t的。从考试的角度出发，要看题干中强调哪个方面。多元的考法一般是F必须做，或者F和t同时都做，很少有考在多元里还只做t的。

一般t检验在一元回归里考察的比较多

Sibyl · 2023年02月15日

这个结论是在教材的哪一页啊？

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NO.PZ2018101001000019问题如下When we want to chethwhether the regression mol a whole is significant the 0.1 level or not, whitwo ta shoulcompareA.T-statistic anthe criticvalue for T 0.1 level.B.F-statistic anthe criticvalue for F 0.1 level.C.χ2\chi^2χ2-statistic anthe criticvalue for χ2\chi^2χ20.1 level.B is correct.考点: Interpret Regression Coefficient, Assumptions anF-test.解析: 根据定义，当我们想要知道这个回归模型作为一个整体在α =0.1时是否显著，我们需要进行F检验，当F统计量的绝对值大于α =0.1的临界点时，我们拒绝原假设，此时可以说the regression mol a whole is significant the 0.1 level。所以选择B。如题，想请问一下什么时候用卡方分布呢

2023-02-23 18:05 1 · 回答

NO.PZ2018101001000019 F-statistic anthe criticvalue for F 0.1 level. χ2\chi^2χ2-statistic anthe criticvalue for χ2\chi^2χ20.1 level. B is correct. 考点: Interpret Regression Coefficient, Assumptions anF-test. 解析: 根据定义，当我们想要知道这个回归模型作为一个整体在α =0.1时是否显著，我们需要进行F检验，当F统计量的绝对值大于α =0.1的临界点时，我们拒绝原假设，此时可以说the regression mol a whole is significant the 0.1 level。所以选择RT为什么不能用卡方检验，即选C

2022-02-06 12:57 1 · 回答