开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

猫猫酱 · 2020年01月18日

关于敏感度测试

  1. CFA II
  2. Equity
说beta和g的量纲不同我理解，beta和ERP为什么量纲不同？他们对re的影响不都是一样的吗？所以对估值影响应该也是一样的啊！
添加评论
1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年01月20日

这里的量纲不同其实就是单位不同。贝塔衡量的是个股的系统性风险，而ERP是风险溢价，是大盘收益率超过无风险收益率rf的部分。每只个股的系统性风险可能不同，但对应的ERP都是一样的。这个地方李老师在之后上线的经典题还会进行讲解。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 271

    浏览
相关问题