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SUN · 2020年01月14日

问一道题:NO.PZ201809170400000705 第5小题 [ OPL ]

* 问题详情,请 查看题干

不是说量化的方法都是历史数据,不能作预测吗,怎么会有t+1问题

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

SUN · 2020年01月29日

找到了,R24第九题的解析最后一句话,意思是基本面,并非量化才能做预测

2 个答案

maggie_品职助教 · 2020年01月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里我们计算的是IC, information coefficient是拿真实数据去做分析的,看当前的数据和下一期数据的相关系数. 请看讲义145页及相关视频 :


-------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!


SUN · 2020年01月15日

那这样的话量化也可以做预测呀,我怎么印象量化和基本面的区别就是有没有预测

maggie_品职助教 · 2020年01月16日

不是很明白你的问题,可否告知讲义的位置。

SUN · 2020年01月19日

不好意思,是我记错了,是说量化模型的一个风险,可能历史不能预测未来。并不是说就不能做预测

maggie_品职助教 · 2020年01月21日

加油哈。

SUN · 2020年01月29日

找到了,老师,R24第九题的解析最后一句话

silviaws · 2020年01月15日

Conceptually, the quantitative approach aims to predict future returns using conclusions derived from analyzing historical data.

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NO.PZ201809170400000705问题如下InNowacki’s back-testing of the factor-basestrategy for the new fun the calculatenformation coefficient shoulbaseon: A.FS(t) anSR(t). B.FS(t) anSR(t + 1). C.SR(t) anFS(t + 1). B is correct. The purpose of back-testingis to intify correlations between the current perios factor scores, FS(t),anthe next perios holng periostrategy returns, SR(t + 1). the current perios factor scores, FS(t), anthe next perios holng periostrategy returns, SR(t + 1).老师,请问FS(t)为啥是factor score呢?这个score怎么理解?为啥不是预测current return再比对next perios return?谢谢

2024-01-20 11:51 1 · 回答

NO.PZ201809170400000705 问题如下 InNowacki’s back-testing of the factor-basestrategy for the new fun the calculatenformation coefficient shoulbaseon: A.FS(t) anSR(t). B.FS(t) anSR(t + 1). C.SR(t) anFS(t + 1). B is correct. The purpose of back-testingis to intify correlations between the current perios factor scores, FS(t),anthe next perios holng periostrategy returns, SR(t + 1). rt

2022-05-21 16:23 1 · 回答

NO.PZ201809170400000705问题如下InNowacki’s back-testing of the factor-basestrategy for the new fun the calculatenformation coefficient shoulbaseon: A.FS(t) anSR(t). B.FS(t) anSR(t + 1). C.SR(t) anFS(t + 1). B is correct. The purpose of back-testingis to intify correlations between the current perios factor scores, FS(t),anthe next perios holng periostrategy returns, SR(t + 1). IC是真实值和预测值的相关系数 FS(t)因子得分怎么理解

2022-04-17 18:23 1 · 回答

NO.PZ201809170400000705 题目答案说,The purpose of back-testing is to intify correlations between the current perios factor scores, FS(t), anthe next perios holng periostrategy returns, SR(t + 1). 前面的解答中说 “回测必须是用真实的数据进行测试。我们没有未来的数据,当然是用历史数据进行回测了” “information coefficient是拿真实数据去做分析的,看当前的数据和下一期数据的相关系数” 那请问,在做回测的那个时刻,“当前数据”与“下一期数据”都是已经真实发生的历史数据吗? 还是说,在做回测的时刻,只有“当前数据”,然后等一阵子出现了真实的“下一期数据”,再得到测试结果?

2021-10-24 19:40 1 · 回答

NO.PZ201809170400000705 IC是为了验证模型的准确性做回测用的,还是为了预计未来的?市场上都没有下一期 return,怎么求IC 呢?有点迷糊

2021-09-16 22:01 1 · 回答