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Yoyo1234567 · 2020年01月14日

问一道题：NO.PZ2019012201000018

  1. CFA III
  2. Equity

问题如下：

Based on table below, which of following combinations of factors is most likely lead to a lowest tracking error:

选项：

A.

A

B.

B

C.

C

解释：

C is correct.

考点：Tracking Error Management

解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。

老师课上讲的number of secutiriies held by the portfolio 越多， 误差越大啊？

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2 个答案

ffflo · 2020年02月13日

老师的原话是“需要跟踪的index里股票越多的，越难买到，误差越大” 。和这题问的角度不一样。这题说的是portfolio里股票数量多少。我也错了所以倒回去听lol

maggie_品职助教 · 2020年02月14日

是的，加油。

maggie_品职助教 · 2020年01月15日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学这里是理解有误哦，我们组合中包括的股票数量越多（和index约接近），说明组合和benchmark越接近，那么跟踪误差越小。打个极端的比方，index里有100只股票，组合只投了1只，说明没跟上，跟踪误差很大。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点：Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 股票多, 不容易全买，会导致tracking error 大。 为什么这里选股票数量多的portfolio？

2024-08-14 16:48 1 · 回答

NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点：Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 No.PZ2019012201000018 (选择题)cash holng 越少，跟踪误差越小，怎么理解？

2024-07-23 01:45 1 · 回答

NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点：Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 因为感觉这里的表述不是很清晰

2024-06-09 16:02 1 · 回答

NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点：Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 之前有别的题就是number of constituents smaller, lower tracking error。为什么这道题在cash fee都是low的时候，反而# security大, tracking error lower?

2024-03-10 10:19 2 · 回答

NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点：Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 the number of securities helportfolio versus helinx

2023-11-18 13:39 1 · 回答