kevinzhu · 2020年01月13日
问题如下：
An portfolio is constructed as 65% on risky assets with expected return of 12% and standard deviation of 10.15%, and 35% on risk-free assets with a 3% return. What is the expected return and standard deviation of his portfolio?
选项：
解释：
B is correct.
Expected return: (0.65 x 0.12) + (0.35 x 0.03) = 0.0885, or 8.85%.
Standard deviation: 0.65 x 0.1015 = 0.0660, or 6.60%.
Standard deviation: 0.65 x 0.1015不明白，为何要如此计算？
星星_品职助教 · 2020年01月13日
同学你好，
这是因为组合里只有65%的部分是风险资产，剩下35%是无风险资产，无风险资产的standard deviation=0，和risky asset的相关系数也是0。所以包含风险资产和无风险资产的两资产组合的标准差公式写出来，代入数字后就是答案解析中的这种形式，也就是风险资产的权重*风险资产的标准差。
kevinzhu · 2020年01月14日
Standard deviation: =[0.65^2*0.1015^2+0.35^2*0^2+2*ᵨ*0.65*0.35*0.1015*0]^(1/2) = (0.65^2*0.1015^2)^(1/2) =0.65 x 0.12= 0.0660
Nimo. · 2024年03月04日
老师好，所以是因为题干里没有写risk-free asset的standard deviation，所以默认它是0，没有写correlation，所以rou也是0吗？以后只要题干里没写，就默认等于0？谢谢
NO.PZ2015121802000031 问题如下 portfolio is constructe65% on risky assets with expectereturn of 12% anstanrviation of 10.15%, an35% on risk-free assets with a 3% return. Whis the expectereturn anstanrviation of his portfolio? ExpectereturnStanrviation A.6.25%5.56% B.8.85%6.60% C.10.25%8.90% B is correct.Expectereturn: (0.65 x 0.12) + (0.35 x 0.03) = 0.0885, or 8.85%.Stanrviation: 0.65 x 0.1015 = 0.0660, or 6.60%.
NO.PZ2015121802000031 问题如下 portfolio is constructe65% on risky assets with expectereturn of 12% anstanrviation of 10.15%, an35% on risk-free assets with a 3% return. Whis the expectereturn anstanrviation of his portfolio? ExpectereturnStanrviation A.6.25%5.56% B.8.85%6.60% C.10.25%8.90% B is correct.Expectereturn: (0.65 x 0.12) + (0.35 x 0.03) = 0.0885, or 8.85%.Stanrviation: 0.65 x 0.1015 = 0.0660, or 6.60%. 老师，这个是用CML的公式吗？我代入方程之后有两个未知数，求不出来
无风险资产的标准差未给出，默认为零？组合标准差答案给出的解法不是很理解，麻烦老师一下。
请问老师求标准差，还需要再乘以65%的权重？题干中不是已经给了标准差是10.15%了？不太明白
