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pz-stepsutake · 2020年01月13日

VAR mapping之 duration mapping

讲义79页,讲到duration mapping 的时候,用每期的折现现金流作为权重,计算duation。这里6%coupon bond应该是用6%折现吧,因为priced at par。好像讲义用的是4%


另外,Mac D=2.73,到portfolio的Mod D,2.58是怎么得的,除以1+y,yield用的是多少。。

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年01月14日

同学你好,第一个问题里不是用YTM折现的,是用spot rate折现的,第一年对应的就是4%,后面每年的spot rate算是题目给的条件。

后面那个只能用平均的,也就是用YTM,2.73/1.06=2.57547

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