开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

黄路迦 · 2020年01月12日

问一道题:NO.PZ2015120204000017

问题如下:

Conditional heteroskedasticity will result in consistent coefficient estimates, but both the t-statistics and F-statistic will be biased, resulting in false inferences. Is this Statement correct?

选项:

A.

Yes.

B.

No, because the model’s F-statistic will not be biased.

C.

No, because the model’s t-statistics will not be biased.

解释:

A is correct.

Chang is correct because the presence of conditional heteroskedasticity results in consistent parameter estimates, but biased (up or down) standard errors, t-statistics, and F-statistics.  

前半句:Conditional heteroskedasticity will result in consistent coefficient estimates怎么理解呢?不是说条件异方差不会影响参数估计的一致性吗?那为什么前半句说的相反的呢?

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年01月13日

同学你好,

前半句的意思就是条件异方差会导致一致的的参数估计,意思就是参数估计的一致性是不受影响的。