吴昊_品职助教 · 2020年01月13日
嗨，从没放弃的小努力你好：
根据公式，Protection buyer的盈利为 ：
Profit for buyer = changes in spread in bps × duration × notional
=(150bps-100bps)×3.9×6million
=117,000
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
香蕉树上的考拉 · 2020年01月13日
之后变成1000bps, 不应该是100-150吗？
吴昊_品职助教 · 2020年01月13日
这家公司是保险的卖出方。Protection seller，当Credit risk变小、Credit quality变好的情况下，Protection seller盈利。
