星星_品职助教 · 2020年01月12日
同学你好,
系数(例如b1)估计上的问题,指的是b1一开始就估计错了。例如多重共线性就有这种问题。
而异方差是b1的估计是不受影响的,但是由于standard error受影响,假设检验的结论就可能出问题,例如本来OLS估计出来的b1是对的,结果错误的接受了(没有拒绝)b1=0的原假设,那么这个方程还是有问题的。
Celestine · 2020年01月13日
星星老师,不好意思我还是没看明白😭😭我的问题是,为什么在条件异方差情况下,e不影响b1尖,但Se会影响Sb1尖呢?既然b1不受e的影响,那Sb1尖也不应该受Se的影响呀
星星_品职助教 · 2020年01月13日
b1 cap是根据OLS估计出来的,残差项不会影响到b1 cap的估计;Sb1 cap就是b1 cap的标准误,由于条件异方差,这个标准误会估计错误。如果更深一步说就是残差的方差/标准差不稳定,会同步使得Sb1不稳定,这两者是有关联的