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alivia · 2020年01月11日

问一道题：NO.PZ2018101001000020

  1. CFA II
  2. Quantitative

问题如下：

Kiwi does a regression analysis which independent variable(X) is per capita net income and dependent variable(Y) is per capita consumption expenditure. The sample is the data from 1985 to 2003. And then she gets the following results:

And given the part of table: Critical values for the DW statistic (α=0.05)

What is the conclusion of serial correlation test at the 0.05 significance level?

选项：

A.

There exists a negative serial correlation.

B.

There exists a positive serial correlation.

C.

There is no serial correlation.

解释：

B is correct.

考点: Serial correlation.

解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为DW统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由DW临界值表可得, Dl=1.18, Du=1.40. 因为DW统计量(0.7705)小于Dl(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择B选项.

为什么是POSITIVE相关，R=-1，是负相关？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年01月12日

同学你好，

这道题的r应该是根号下0.9788，算出来接近+1。但不能通过r直接就说是正相关。

判断准则是由于DW统计量＜Dl，处于拒绝原假设的拒绝域，这个区域代表着positive。

belconnen · 2020年02月12日

您好，如果因为一元的R^2=r xy^2,r是根号下0.9788，即0.9893，那计算出来的DW=2（1-r）不应该是0.02131吗？和题目给出的DW等于0.7705不是矛盾吗?

星星_品职助教 · 2020年02月12日

1. DW只是近似的等于2（1-r），所以会有误差。2. 这道题想考察的是DW检验的过程，只要给出的DW数字小于Dl也就是1.16都不影响最终结果和考点。3. 这个公式除了帮助理解以外几乎是没用的，一般DW值都是直接给出的。

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NO.PZ2018101001000020 There exists a positive sericorrelation. There is no sericorrelation. B is correct. 考点: Sericorrelation. 解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由临界值表可得, =1.18, =1.40. 因为统计量(0.7705)小于(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择B.我思路是这样的这是个一元回归，相关系数r=multiplyR=0.9788开根号=0.989343，=2*(1-r)=0.021314。这样算对吗？

2021-11-05 19:19 1 · 回答

NO.PZ2018101001000020 There exists a positive sericorrelation. There is no sericorrelation. B is correct. 考点: Sericorrelation. 解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由临界值表可得, =1.18, =1.40. 因为统计量(0.7705)小于(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择从哪里看出原假设是positive

2021-02-04 15:22 1 · 回答

老师好， 这里from 1985 to 2003, 是否因为ta 里还有1985年的t所以是(2003-1985)+1 = 19 = n ? 谢谢。

2020-06-02 08:35 1 · 回答

There exists a positive sericorrelation. There is no sericorrelation. B is correct. 考点: Sericorrelation. 解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由临界值表可得, =1.18, =1.40. 因为统计量(0.7705)小于(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择B.怎么在题目中看到原假设呢

2020-03-17 20:30 1 · 回答

老师请问这题的自由度不是应该为n-k-1,其中n=19,k=1,应该是17呀？

2020-02-23 18:17 1 · 回答