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红豆生南国 · 2020年01月11日

问一道题：NO.PZ2018070201000044

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下：

What's the covariance between the two securities? Assuming the standard deviation of the portfolio is 27%.

选项：

A.

7%

B.

7.5%.

C.

8%.

解释：

B is correct.

According to the result of last question, when portfolio's standard deviation is 27%, the correlation between the two securities is 1. The covariance is  Cov( R 1 , R 2 )= ρ 12 σ 1 σ 2  =(1.0)(30%)(25%)=7.50%.

请老师解释一下这道题


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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年01月12日

同学你好，

这道题考察的是组合方差公式的应用。两个资产具体的权重和标准差，以及最后组合方差的结果都给了。代入组合方差公式后可以发现只有当ρ=1时，组合方差才能是27%。将ρ=1和两个资产各自的标准差代入协方差的公式就可以求出covariance。

提问需要详细些哈，具体说一下是哪个环节不明白


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NO.PZ2018070201000044问题如下What's the covarianbetween the two securities? Assuming the stanrviation of the portfolio is 27%.A.7%B.7.5%.C.8%.B is correct.Accorng to the result of last question, when portfolio's stanrviation is 27%, the correlation between the two securities is 1. The covarianis Cov( R 1 , R 2 )= ρ 12 σ 1 σ 2 =(1.0)(30%)(25%)=7.50%.是-0.75可以详细说下为啥相关系数等于1吗

2024-02-26 10:33 1 · 回答

NO.PZ2018070201000044 问题如下 What's the covarianbetween the two securities? Assuming the stanrviation of the portfolio is 27%. A.7% B.7.5%. C.8%. B is correct.Accorng to the result of last question, when portfolio's stanrviation is 27%, the correlation between the two securities is 1. The covarianis Cov( R 1 , R 2 )= ρ 12 σ 1 σ 2 =(1.0)(30%)(25%)=7.50%. 能把相关系数都列出来然后运用到了哪些公式也列出来，谢谢老师

2022-12-28 10:56 2 · 回答

NO.PZ2018070201000044 请问能一下为什么得出 correlation 是1

2022-01-08 16:40 1 · 回答

这个题的具体计算公式是啥呢

2020-10-05 09:42 2 · 回答

用两个资产做组合求标准差的公式计算初结果是0.76875。这个到底该怎么解？

2020-02-21 13:04 1 · 回答