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Debrah · 2017年10月17日

问一道题:NO.PZ2015120205000008 [ CFA II ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:



关于题干中H0的假设,不管Ho是b1<1还是b1>1,最终计算出来的t统计量都是1.86,都要拒绝原假设。那H0的设立还有什么意义呢?

在时间序列那一章里,DF检验的Ho是g=0,也就是variance non-stationary,而serial correlation用的t检验是假设Ho:ρ=0,也就是no correlation,ARCH模型里面Ho:a1=0,也就是ARCH不成立。

综上请问Ho的基本原理是什么呢?老师上课说的想拒绝什么就放在Ho貌似不能概括所有。



1 个答案

源_品职助教 · 2017年10月18日

如果H0b1<1,那么就要看1.86是否大于右侧关键值(右尾检验)

如果H0b11,那么就要看1.86是否小于左侧关键值(左尾检验)。

是的,时间序列数据比较特殊,老师课上说的那个原则是针对最普通的T,ZF,卡方检验。

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