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fengsj · 2020年01月11日

问一道题:NO.PZ201512020300000406

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

6. Is Chiesa’s concluding statement correct regarding parameter model uncertainty and regression model uncertainty?

选项:

A.

Yes.

B.

No, predictions are not subject to parameter estimate uncertainty.

C.

No, predictions are subject to regression model uncertainty and parameter model uncertainty.

解释:

C is correct.

Predictions in a multiple regression model are subject to both parameter estimate uncertainty and regression model uncertainty.

本题中的回归模型

1)0.05显著性水平下,根据DW检验有自相关问题

2)根据t检验和F检验,单个系数,整体方程均显著,不存在自相关问题

3)0.05显著性水平下,根据BP检验有异方差问题

根据以上结果,不影响参数的无偏估计,也不影响系数的估计,为什么答案是方程不稳定?

1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年01月11日

同学你好,

这道题考察的是一个结论。就是只要建模,就会面临两个不确定性。一个是参数估计的不确定性(parameter estimate uncertainty ),另一个是模型本身的不确定性( regression model uncertainty)。这道题并不要去分析题干中的模型到底有哪个问题,而是在问结论的这句话说得对不对。

此外有个分析思路上的问题需要提一下,就是方程稳定与否不仅取决于系数估计是否准确。即使系数的估计不被影响,但如果系数的标准误不准确,会导致t统计量计算错误,进而使得假设检验的结论可能错误,例如某个系数被误判成0,这样模型也是有问题的的。