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ttldxl · 2020年01月11日
星星_品职助教 · 2020年01月11日
同学你好，
F在两个模型里都是factor return的含义，也就是一单位的risk factor需要给予多少return的补偿。但是两个模型里的F的具体定义也是有区别的。在宏观因素模型里F是“surprise”，一般都用GDP growth的surprise和inflation的surprise。在基本面模型里一般都是公司或者股票的特性，如PE值，PB值或者公司规模等。
