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ladycoco想放假 · 2020年01月10日

问一道题：NO.PZ2018101001000050

  1. CFA II
  2. Quantitative

问题如下：

Which of the following assumptions is least likely part of multiple regression’s?

选项：

A.

The independent variables are not random.

B.

The error term is normally distributed.

C.

There is no linear relation between any two or more independent variables.

解释：

C is correct.

考点: Interpret Regression Coefficient, Assumptions and F-test.

解析: A和B均属于多元回归的前提假设。C选项说在两个或多个自变量之间是不存在线性关系的，这句描述是不准确的，应该是不存在一个精确的线性关系，所以应该选择C选项。

B选项为什么残差项是呈正态分布呢？不是毫无规律可言吗？

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2 个答案
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星星_品职助教 · 2020年01月11日

同学你好，

残差项服从正态分布是OLS假设中的一条。残差项是一个随机变量，也就是下一个残差是什么是随机的，是无法提前估计出来的。从这个角度来看找不到任何的规律。这个和残差项服从正态分布不矛盾，只要是随机变量，就都会服从一个分布。

Phoebe · 2021年07月28日

老师，你给的讲解是Linear regression，而题目问的是不属于Multiple Regression, A 是和linear regression相关的所以应该选A吧，后面两个都是Multiple Regression 的类容

星星_品职助教 · 2021年07月28日

@Phoebe

同学你好，一元回归和多元回归的假设差异不大，主要在多重共线性那一点上。

对于本题而言，A,B选项都既是一元回归的假设，也是多元回归的假设。不需要具体做区分。

C的描述是错误的，正确的描述是no exact linear relationship

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NO.PZ2018101001000050 问题如下 Whiof the following assumptions is least likely part of multiple regression’s? A.The inpennt variables are not ranm. B.The error term is normally stribute C.There is no linerelation between any two or more inpennt variables. C is correct. 考点: Interpret Regression Coefficient, Assumptions anF-test.解析: A和B均属于多元回归的前提假设。C说在两个或多个自变量之间是不存在线性关系的，这句描述是不准确的，应该是不存在一个精确的线性关系，所以应该选择 老师您好，请问下A为什么是错误的，应该怎么理解自变量不是随机的？

2022-12-19 15:28 1 · 回答

NO.PZ2018101001000050 问题如下 Whiof the following assumptions is least likely part of multiple regression’s? A.The inpennt variables are not ranm. B.The error term is normally stribute C.There is no linerelation between any two or more inpennt variables. C is correct. 考点: Interpret Regression Coefficient, Assumptions anF-test.解析: A和B均属于多元回归的前提假设。C说在两个或多个自变量之间是不存在线性关系的，这句描述是不准确的，应该是不存在一个精确的线性关系，所以应该选择 如何

2022-11-30 14:29 1 · 回答

NO.PZ2018101001000050问题如下Whiof the following assumptions is least likely part of multiple regression’s?A.The inpennt variables are not ranm.B.The error term is normally stributeC.There is no linerelation between any two or more inpennt variables.C is correct. 考点: Interpret Regression Coefficient, Assumptions anF-test.解析: A和B均属于多元回归的前提假设。C说在两个或多个自变量之间是不存在线性关系的，这句描述是不准确的，应该是不存在一个精确的线性关系，所以应该选择C。题目是否指最不可能作为多元回归假设条件？BC均为假设条件内容，A表述有误，请问为何不选A。谢谢！

2022-05-19 16:17 1 · 回答

NO.PZ2018101001000050 想接着这道题问，残差项服从正态分布，不会导致sericorrelation吗？如果errors之间是correlate，是否意味着errors之间存在某种可以通过formula表示的关系？而服从正态分布随机变量，不一定存在相关关系？

2021-08-06 12:18 1 · 回答

NO.PZ2018101001000050 老师好， 我当时做这道题觉得C明显不对就直接选了C，A、B其实我没读太懂。请老师帮我看下我的理解是否正确。 C我觉得不对的原因就是因为我们存在“多重共线性”这种现象，虽然是异常现象，但也不是不可能发生在多元回归中的。 A说自变量不是随机的，这句话看的我挺懵的。我其实觉得A也不太对，因为我们不是有可能“多重共线性”么？如果有多重共线性，那另一个自变量可能就不是随机的了。 B说残差项是正态分布的，有这个可能，所以不能说它错对吗？ 请老师分别帮我看下我对C\A\B的理解是否正确，谢谢！

2021-04-05 12:29 2 · 回答