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Roseline · 2020年01月09日

问一道题：NO.PZ2016070201000053 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

老师能不能讲一下C选项为什么不对？谢谢！

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年01月09日

同学你好，因为C的描述其实不完全正确的，所以更不能算是它的优势。

尤其是用proper这个词，价格和return其实不是完全线性的（还有比如还有凸性存在），所以单纯的回归不能做到proper measurement。

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