品职答疑小助手雍 · 2020年01月09日
同学你好，图一里面不是按YTM算的，是按每个期限对应的收益率算的，1年期对应的收益率就是4%~
图二里那个是已知条件，而且是考虑过期限后的，可以理解成var(y)*D
gogosying · 2020年01月09日
我刚刚说错了，应该是收益率为什么不用6%。因为bond1 平价发行，收益率等于coupon rate？bond1的coupon rate 是6%，bond2的couponrate才是4%
品职答疑小助手雍 · 2020年01月09日
emmmm我知道你的意思，不过YTM只是平均的收益率，这里是用spot rate来算的，也就是每个期限对应的那个利率。
