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喵喵 · 2020年01月09日

关于principal mapping的问题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
这里的vaR（p）=D*P*vaR(y)  vaR(y)是1.48%，p是200 那么D没有考虑么？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年01月09日

同学你好，这个1.48%是从上一张PPT里的表格里来的，是题目给的已知条件，是已经考虑过期限的因素的了，所以不用再乘以期限。

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