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乐 · 2020年01月09日

active risk

  1. CFA III
  2. Equity
课程里面讲说avtive risk是在相关系数高。active risk高 。可是相关系数高。证明两种产品越相近。那应该是风险高啊，咱们以前不都说组合内应该降低相关系数吗。有点晕。
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maggie_品职助教 · 2020年01月13日

你要先区分组合的总风险和主动风险。你的理解是总风险，因为组合中投的股票越分散，总风险越小(这是咱们之前学的，在组合中加进一个和原有资产相关性低的资产，整体组合的风险降低)。而主动风险是相对的风险（active share和active risk都是衡量组合主动程度大小的指标），一定是需要一个比较基准的。active risk越大，说明组合里面的股票与benchmark越不像（相关性越小）。

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