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wendysakura · 2020年01月07日

关于机构IPS讲义第179页的疑问

老师,您好,机构IPS讲义第179页当中,当组合的策略投资common stock investments时,main factors affected的地方是increase asset volatility and also decrease correlation,最终我理解应该是综合前两者的因素影响,最终导致equity capital 的volatility上升,但是老师却讲的是导致equity capital 的volatility下降,我觉得是不是老师口误把结论讲错了?谢谢。

1 个答案

发亮_品职助教 · 2020年01月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


Hello,wendysakura同学你的理解是正确的。

这里应该是投股票使得Asset volatility上升,同时使得Asset与Liability之间的Correlation下降,两个效应结合起来导致Equity的Volatility上升。

 


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