开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

我愿是一块扣肉 · 2017年10月17日

问一道题：NO.PZ2015120204000002 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Quantitative
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
R²=RSS/SST,residual减小，那不就是对回归的解释力度增大→RSS增大→R²增大么？
添加评论
2 个答案
已采纳答案

源_品职助教 · 2017年10月20日

不是总体的残差，是方程的残差。其他理解没有问题。

源_品职助教 · 2017年10月17日

增加和减少观测值后，模型方程就变了，包括系数，RSS,SST都在改变，只是改变的程度不一样。

我愿是一块扣肉 · 2017年10月19日

助教老师我没太明白你的意思，但我现在理解是因为删掉的是残差比较小的值所以到的新总体的残差相对以前总体的要大，因此对回归的解释力度就变小。可以这么认为么？

  • 2

    回答

  • 0

    关注

  • 310

    浏览
相关问题

crease Increase Increase crease c is correct. leting observations with small resials will gra the strength of the regression, resulting in increase in the stanrerror ana crease in R-square 老师请一下 R square的影响

2021-02-01 22:50 1 · 回答

删除了几个observation，SSE不就小了吗，n-2就大了，SEE不就小了吗，公式上这样哪里不对？

2020-02-26 11:30 2 · 回答

删除resivalue减少的点说明剩下的都是真实y与估计y的差较大的点，这样RSS的值会比原来变大，所以从R square =RSS/TSS得出R square也变大。这样理解为什么不对？

2019-12-02 11:44 1 · 回答

不懂，烦请原因？

2018-12-14 21:58 2 · 回答

有resial的观察值剔除了不是更好的回归了吗

2018-12-12 08:20 1 · 回答