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小黑龙 · 2020年01月05日

问一道题:NO.PZ2018101001000053 [ CFA II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

请问为什么代入的是37,不是36?没理解答案解析

解释:

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年01月05日

同学你好,

log-linear model里的“t”不是真正的时间,而是被赋予了1,2,3,....等的数值,所以也叫time dummy。这道题里面用于用的样本是2006.1-2008.12,可以看到这是36个月,所以在这个模型里就被赋予了1,2,3...36,即2006.1月就是t=1,2008.12就是t=36。所以根据这个排序往下来,2009.1就对应着t=37.所以要预测2009.1时刻的销售额,直接把t=37代入方程求解即可。


这道题数字的逻辑和你今天问的AR(1)是不一样的哈,别混了,加油。