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Vincent, Y.K. LIU · 2020年01月04日

如题

老师,当利率上升,应该是收浮动,付固定,利率下降,付浮动,收固定?
1 个答案

发亮_品职助教 · 2020年01月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


“当利率上升,应该是收浮动,付固定”


是的,利率上升,收到的浮动利率更高;而付出去的固定利率是用期初更低的利率定出来的。

所以对于收浮动、付固定(收到利率更高、付出利率更低)的一方获利;



“利率下降,付浮动,收固定?”


对的,浮动一方的利率是根据市场利率的变化而变化的。固定一方的利率是签订Swap合约时,根据期初那个时间点一系列的利率确定的。

当利率下降,意味着现在利率比期初定价的利率低,所以Swap里,浮动利率低于固定利率;所以Pay floating(更低), receive fixed(更高)受益。


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努力的时光都是限量版,加油!


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