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我叫仙人涨 · 2020年01月03日

问一道题:NO.PZ2015120204000018 [ CFA II ]

请问下去除一个和模型里面一个变量有关系的变量为啥会影响模型的准确性?

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

3 个答案

星星_品职助教 · 2020年01月04日

一致性如果严格说明的话,是需要数学证明的。但这个证明的过程特别可怕,得用繁琐的高数知识。。超出CFA的要求了。

所以在CFA的体系里,从一级到二级都是这么简单理解的:一致性指的是估计的次数越多,最后结果就越准确。

而omitted variable bias属于model misspecification,这属于比较严重的连模型都错了的大问题,所以系数首先肯定不准确,而且再多做多少次估计也没用,因为模型错的比较厉害。不是多做估计就会变一致的。从考试的角度,建议这么记忆即可。

omitted variable bias这个问题只涉及残差项ε,就是老师上课讲的“垃圾桶没倒干净”。不涉及SEE。其实说残差项的也是为了辅助理解的,目的就是想得出系数也不准确,并且也影响一致性的结论。这个知识点掌握后者结论即可~

我叫仙人涨 · 2020年01月06日

老师,还是不明白 为啥有2. 满足和其他x之间有关

星星_品职助教 · 2020年01月06日

这个就是你截屏的那个视频对应的内容。只有和其他的X有关,才会导致残差项有问题(违背OLS假设),进而才导致方程出问题的。这块也可以复习一下。

我叫仙人涨 · 2020年01月04日

老师只讲了系数估计不准,为啥有not consistancy 的问题呢? 老师讲了SE of error term不准,但是题目说SE of 整个模型所以也不准?老师没讲到

星星_品职助教 · 2020年01月03日

同学你好,

omitted variable bias指的是遗漏变量偏差。也就是说模型里本来应该有这个变量,但是被遗漏了(而不是去除)。举例来说,本来应该用两个系数b2和b3来解释Y,现在只用了一个b1来解释。所以这个b1就是不准确的。

----------

补充一个知识点:一个变量如果是遗漏变量的话,需要满足两个条件 1.这个没包括在方程里的变量其实可以解释Y 2. 这个变量和其他的X也需要有(不强烈)的关系。

-----------

另一个知识点是是omitted variable bias这个问题是model misspecification的问题,所以既影响系数的估计准确性,同时也影响一致性。(可以关联一下,和违背OLS假设的那三个问题做个对比,在你的另外一个问题下有总结)。

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NO.PZ2015120204000018 问题如下 If omittevariable is correlatewith variables alrea incluin the mol, coefficient estimates will biaseaninconsistent anstanrerrors will also inconsistent. Is this Statement correct? A.Yes. B.No, because the mol’s coefficient estimates will unbiase C.No, because the mol’s coefficient estimates will consistent. A is correct.Chang is correbecause a correlateomittevariable will result in biaseaninconsistent parameter estimates aninconsistent stanrerrors. 遗漏变量带来的结果不是异方差和自相关么?这两个问题都是不影响系数的啊?而且老师课上也说遗漏变量主要是影响残差项,和系数有什么关系?

2024-08-15 18:21 1 · 回答

NO.PZ2015120204000018 问题如下 If omittevariable is correlatewith variables alrea incluin the mol, coefficient estimates will biaseaninconsistent anstanrerrors will also inconsistent. Is this Statement correct? A.Yes. B.No, because the mol’s coefficient estimates will unbiase C.No, because the mol’s coefficient estimates will consistent. A is correct.Chang is correbecause a correlateomittevariable will result in biaseaninconsistent parameter estimates aninconsistent stanrerrors. 如上

2024-04-13 22:01 1 · 回答

NO.PZ2015120204000018 问题如下 If omittevariable is correlatewith variables alrea incluin the mol, coefficient estimates will biaseaninconsistent anstanrerrors will also inconsistent. Is this Statement correct? A.Yes. B.No, because the mol’s coefficient estimates will unbiase C.No, because the mol’s coefficient estimates will consistent. A is correct.Chang is correbecause a correlateomittevariable will result in biaseaninconsistent parameter estimates aninconsistent stanrerrors. 就这道题目衍生有两个问题什么是一致性?什么情况下会影响一致性(违反那些假设?或模型设定中有哪些错误?)及其原因

2023-10-17 11:53 3 · 回答

NO.PZ2015120204000018问题如下If omittevariable is correlatewith variables alrea incluin the mol, coefficient estimates will biaseaninconsistent anstanrerrors will also inconsistent. Is this Statement correct?A.Yes.B.No, because the mol’s coefficient estimates will unbiaseC.No, because the mol’s coefficient estimates will consistent.A is correct.Chang is correbecause a correlateomittevariable will result in biaseaninconsistent parameter estimates aninconsistent stanrerrors. 为什么会导致系数的inconsistent?老师不是说consistent的意思是变量个数n的增加,不会影响它的准确性吗。就算遗漏了某个变量x,但它能体现在残差项中,这个理解有问题吗?

2022-12-04 15:33 2 · 回答

NO.PZ2015120204000018 有问必答里之前有位助教的是影响了b1的估计就会导致inconsistent。但是多重共线性中会影响b1的估计也不会影响inconsistent,所以为什么ommitex会导致呢

2022-01-10 20:32 1 · 回答