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mino酱是个小破货 · 2020年01月03日

问一道题:NO.PZ2015120204000027 [ CFA II ]

麻烦再解释下C选项,我可以正确选,但是c的解释看不懂,问题是likely,所以需要概率。但logistics模型会得出一个多大可能吗?还是只是0到1间数值。谢谢

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年01月03日

同学你好,

我能理解你的问题,因为有了“likely”所以可能涉及到概率,也就要用概率相关的模型logistic。

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先说一下logistic model,这个模型最后的结果是一个概率。例如设“outperform”的情况为Y=1,那么应用logistic模型算出来的是Y=1也即是“outperform”这件事的一个概率。由于是概率,所以就是0-1之间的一个数值。例如最后结果是0.6,那就是Y=1或者outperform这件事的概率是0.6或60%。

然后从考试角度出发,这个模型考察到的概率不大。虽然确实在大数据的原版书内容中出现了,但是考纲对这个模型是没有具体的要求的。

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然后回到这道题,从这道题的描述和选项来观察,likely在这里只是个形容词的作用,如果要明确算概率的话,题干中会具体问例如outperform的概率是多少,例如“what is the probability of outperform”。但看这道题的问法,只是要求:address the outperformance issue,所以不用看具体概率。

此外,如之前所述,直接考这个模型的可能性不大。这道题其实没那么复杂,核心就是想问是否是“outperform”。所以考察的是Y为dummy variable的情况。也就需要用probit或者logit模型来解决就可以了,不需要进一步算概率了。


然后说一下C选项,选项意思是说应该用log的形式来对于目前的X变量做修正。就是把X都用lnX做替换。这种用log的形式替换在时间序列开端的log-linear model里模型里有应用(如果Y和X不是直接的直线关系,则需要转换一下形式)。但对于本题而言,如何设置X的形式不是核心,X如何设置并不影响Y是二元变量还是连续型变量。重点还是是要将Y设置为二元变量。


字数有点多,加油~

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2021-07-26 18:07 1 · 回答

a a mmy variable to the regression. replaone or more of the inpennt variables with its logarithmictransformation. A is correct. A probit mol is appropriate for a binary cision, suchwhether a securityis likely to outperform the market or not. B is incorrect. A mmy variable is a qualitative inpennt variable. Amol toclassify outcomes binary requires a qualitative pennt variable. C is incorrect. A logarithmic transformation of inpennt variableis appropriatewhen its relationship with the pennt variable is non-linear,but it will not changethe form of the pennt variable to binary (outperformsor es not). 请问为什么不能选b呢

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