问下讲义上的相关内容，请问下为啥有type 2 eerror,有条件异方差，每个error term之间有联系，只会减少standard error，怎么SE会too large?
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
星星_品职助教 · 2020年01月04日
哦，我明白了，之前理解错问题了~
条件异方差不一定就是standard error小，这个要分两种情况讨论。“条件”异方差指的是方差随着X的变动有规律的变动。以一个图举例，由于方差/标准误衡量的是波动幅度，对于波动幅度大的部分（如下图左边），说明方差大，也就是standard error大，这种情况下会导致t-statistics小（可参照上一个回复的公式），然后才会导致第二类错误type II error。
右边波动幅度小，standard error小，所以t-statistics大，会导致第一类错误Type I error。
考试的时候不需要分析这整个流程，一般的形式是直接问如果standard error大，会导致什么错误，会判断即可。
有时候只看问题的文字可能出现没理解问题的情况，这时候就再发个追问哈，加油~
星星_品职助教 · 2020年01月03日
同学你好，
standard error和t-statistics是紧密联系的。可以从公式看出，如果se也就是分母变小，那么t-statistics是会变大的。这就有可能导致本来t-statistics是应该比tc小的，一变大可能就比tc大了。就导致假设检验的结果错误拒绝了原假设。这会产生第一类错误。（画了个图说明）
同理，如果是se被错误的变大了，会导致t-statistics变小，这个会导致本来t-statistics是大于tc的，但是变小后可能就小于tc了，该拒绝的没有拒绝，就是第二类错误。
以第一类错误为例画了个图，然后附上个一级Type I & II的讲义供参考哈
NO.PZ2015120204000017 问题如下 Contionheteroskesticity will result in consistent coefficient estimates, but both the t-statistianF-statistic will biase resulting in false inferences. Is this Statement correct? A.Yes. B.No, because the mol’s F-statistic will not biase C.No, because the mol’s t-statistiwill not biase A is correct.Chang is correbecause the presenof contionheteroskesticity results in consistent parameter estimates, but biase(up or wn) stanrerrors, t-statistics, anF-statistics. 老师，此题的条件异方差对系数的估计和一致性不是没影响么？怎么理解题目里的英文？
前半句Contionheteroskesticity will result in consistent coefficient estimates怎么理解呢？不是说条件异方差不会影响参数估计的一致性吗？那为什么前半句说的相反的呢？
求讲解为什么是答案里的影响5
