老师,三个有关残差项的assumptuon都满足A选项么? 不会影响model的拟合度?
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
星星_品职助教 · 2020年01月06日
先回复“估计不准确”这个问题:对于omitted variable bias来说,本来应该是比如两个变量X1,X2来估计Y,系数是b1,b2。结果现在少了一个。相当于只有一个变量例如X1来估计Y,这个时候X1的系数是b3。相当于b3一个系数干了之前应该有两个系数b1,b2干的事。所以不准确。还是应该把X2加回来,然后X1的系数变回b1,X2的系数为b2.这样才准确。
然后回复加减X这个事儿:对于omitted variable bias来说,需要具备两个特点。以刚刚的X2举例。1.这个X2是可以解释Y的 2. 这个X2和X1之间还得有不强烈的线性相关关系。当X2同时满足以上两点后,我们才能确定X2确实是被遗漏了的变量,然后应该加回来。
星星_品职助教 · 2020年01月04日
回一下追问,
理解的大致没问题~
一致性可以简单理解为估计的次数越多,最后对于系数的估计就越准确。
多重共线性是已有方程里多了个变量,遗漏变量偏差是少了个本应该在方程里的变量。这些都没问题。
多重共线性和遗漏变量偏差属于两个层面的问题。多重共线性/异方差/序列相关是一个体系的,本质上都违反OLS假设产生的问题,这三个问题都不会影响一致性,只有多重共线性特殊点还会使得系数估计不准。但遗漏变量偏差的问题比较严重,已经不是假设错误了,而是这个模型都错了。所以问题较多,系数估计也有问题,一致性也不满足。
我叫仙人涨 · 2020年01月06日
老师可以回答我的理解完全对么? 老师解释的我都懂。 但是老师没有分析我的问题 多重共线性是多了一个不该有的变量,不影响一致性,多了一个系数,每个系数还是会趋近各自的准确值? omitted variable bias是少了一个应该有的变量, 是影响一致性,因为少了一个系数,现有的系数不够描述模型,会变来变去的? 可以这么理解么?
星星_品职助教 · 2020年01月06日
除了最后那个“会变来变去的”用“现有的系数估计不准确”来解释更好一些外,别的都对。
我叫仙人涨 · 2020年01月06日
那为啥现有的现有的系数估计不准确? 意思是我们要加一个X,这个X 和其他X不能有太强的联系。 要是漏掉一个X,这个X也不能和其他X有太强的联系?
星星_品职助教 · 2020年01月03日
同学你好,
三个违背假设的现象中,多重共线性比较特殊。
条件异方差/序列相关这两者满足 1. 不影响一致性 2. 不影响系数的估计
多重共线性也不影响一致性。但多重共线性是会影响的系数的估计的。(因为多了一个不该有的变量,所以本来一个b1就够衡量的东西现在可能变成了用b2和b3共同去衡量,结果就导致b2和b3都不准确了)
所以简单总结一下就是这三个都不影响一致性,其中条件异方差/序列相关这两者还不影响系数的估计,多重共线性影响系数的估计。
最后还可以关联作对比一点就是之后的omitted variable bias,这个是既影响一致性,也影响系数估计的。
NO.PZ2018101001000040问题如下Whiof the following statements about positive sericorrelation is most likely correct?A.It will not affethe consistenanestimation of regression coefficients.B.It will lea higher stanrerrors of regression coefficients.C.It will lea smaller t-statistiof regression coefficients.A is correct. 考点: Sericorrelation.解析: 本题考的是正序列相关的特征。正序列相关只会影响残值ε的波动,但对回归方程本身的精确度无影响,也不会影响系数的估计。但正序列相关会使标准误变小,造成t统计量变大。所以A的描述是正确的,B和C的描述是错误的。选择A。是指比如Yt=a0+a1X1+a2Yt-1+u,a1的估计值还是准确的吗?positive sericorrelation的定义可以再讲一下吗?
NO.PZ2018101001000040 B错在哪里
老师好,请问为什么C不对呢? 比如这题, If Tylor tests the null hypothesis whiis no sericorrelation in the regression resials anthe results shows ththe rbin-Watson statistic is 1.0165. Angiven the criticvalues the 0.05 significanlevel for the rbin-Watson statistic are =1.35 an=1.49. Whiof the followings is most likely correct? 就是1.0165小于1.35,所以是positive啊
负的序列自相关会导致t值和stanrerror变大还是小呢? 那异方差和条件异方差会导致t值和stanrerror变大还是小呢?