问题1 这个不是第三项和第四项的相关性（lag term) ，为什么老师说是今年和明年的第四季度，题目也没说呀
问题2 ， 题目也没给critical value 呀？
星星_品职助教 · 2020年01月01日
同学你好，
这个图里其实就是想把现在的情况和滞后一、二、三、四项分别作比较，也就是你说的第三，四项的相关性（其实也比较了一，二。只是算出来的t-statistics比较小，一般不能拒绝原假设）。赋予时间只是为了方便，例如如果说现在是今年的第四季度，那么Lag 1就是明年的第一季度........Lag 4就是明年的第四季度。赋予别的时间也不会影响结果。因为无论是赋予什么时间，最后都是用算出来的t统计量和critical value作比较。
第二个问题里，如果是课后题考察计算/比较，是应该给出critical value的。（这里面没给是因为这是一道例题，目的是想说明要怎么去对于滞后项作检验这个知识点的。至于具体的critical value或者是significance level，有可能是原版书有一个大背景，例如某几道例题都按照5%算；也有可能是会让读者在了解知识点后可以自己去按照实际需求做检验，例如可以把significance level设置为5%比较一次看是否拒绝，也可以设置为1%再比较一次等等。所以老师就用5%举了个例子。核心还是想通过例题来说明，对于滞后性应该如何去处理和检验）
所以这个不用纠结，只需要知道怎么算t-statistics和如何作比较即可。课后题/mock/考试题是不会这么出的，一定会给出具体的critical value / significance level的~
我叫仙人涨 · 2020年01月02日
所以1.2.3.4是比较t和t-1， t和t-2, t和t-3 , t和t-4呀？ 不是t 和 t-1, t -1 和t-2 etc 前一项和后一项的相关性么？
星星_品职助教 · 2020年01月02日
是t和t的滞后四项逐一比较的，不是t和t-1，t-1和t-2那么来的~