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粉红豹 · 2019年12月23日
老师说：看收益率曲线越陡峭，还是越平坦，就用5年期的利率减去6个月的利率，差越大，就越陡峭。
我就一个一个去算一下：
看GBP第一行：差值为0.37%
NZD：差值为0.89
MXN：差值为0.06
老师说GBP和MXN都是flat，NZD比较steep
请教老师，有没有一个门槛值，多于多少就是steep？
或者，有没有一个比较的比率，比如5年期比0.5年期利率高百分之多少，就是steep？
发亮_品职助教 · 2019年12月24日
嗨，从没放弃的小努力你好：
“请教老师，有没有一个门槛值，多于多少就是steep？”
没有门槛，就是相对而言的。
我们是以这三个收益率曲线为基础做一些策略，所以弯曲度、陡峭程度都是比较着看的，然后找各自对应的策略。
“或者，有没有一个比较的比率，比如5年期比0.5年期利率高百分之多少，就是steep？”
没有的。
比较陡峭度、弯曲度，都是有一个Benchmark相互比的，比如两国利率之间相互比；同一条利率变动后与变动前相比。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
