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HUANGy · 2019年12月21日

READING 4:基础班the error term is uncorrelated across observations

  1. CFA II
  2. Quantitative

老师the error term is uncorrelated across observations，这句话关于residual的assumptions的其中之一，是不是就是对应后面time series里面的residual的协方差等于零


也就是说，the error term is uncorrelated across observations---这句话的意思就是残差项协方差为零

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1 个答案
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星星_品职助教 · 2019年12月22日

同学你好，
这两个假设想表达的意思是一样的，都是残差项之间不能有相关关系，否则就会有序列相关/自相关问题。但是应用场合是不同的，这点也可以从在多元回归中和AR中检验方法以及修正方法都不同中看出。建议分开记忆，不做简单的等同，加油。

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