问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
这道题的题干哪里说这个ARCH（1）成立了？
星星_品职助教 · 2019年12月19日
同学你好，
这道题目的意思是说如果已经给出了一个ARCH(1)模型，那么能说明什么。因为方程是已经给定的，所以就说明a1≠0，否则这个方程是不成立给不出来的。B选项正确，A选项错误。
ARCH(1)模型的主要作用其实是根据昨天的方差来预测今天方差。所以如果a1≠0，今天的方差就可以根据昨天的方差预测出来。C选项错误。
但是预测方差不是CFA的考点，了解即可。这里面想说的知识点是如果a1=0，那么今天的方差就相当于是一个不变的常数。这样就符合同方差的定义。如果a1≠0，则两天的方差不同，就有异方差的现象，也就违背了假设。一般对ARCH的考察也仅限于根据这个可以检验是否有异方差。加油。
NO.PZ2018101001000065 问题如下 If given the time series is ARCH(1) anthe mol is εt2=a0+a1εt-12+ut, whiof the followings is most likely correct? A.is not significantly fferent from 0. B.is significantly fferent from 0. C.the varianof the error terms for this time series cannot precte B is correct.考点: AR summary of assumption.解析若一个时间序列的ARCH(1)成立，则模型中的a1不等于0，并且这组时间序列的方差是可以被预测的。所以只有B正确。 不明白他在说什么
NO.PZ2018101001000065 a1≠0，不就是有异方差，所以ARCH（1）不成立？
is significantly fferent from 0. the varianof the error terms for this time series cannot precte B is correct. 考点: AR& summary of assumption. 解析若一个时间序列的ARCH(1)成立，则模型中的a1不等于0，并且这组时间序列的方差是可以被预测的。所以只有B正确。请问老师C为什么不对。给定a1就可以预测残差的方差了。课后有一道例题类似的。
老师好 这样理解对吗？ A 不等于0， 于是AR成立， contion异方差成立 也就是残差项的方差会随着T的变化而变化 才能用时间序列方程 是吗? 谢谢。