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ttldxl · 2019年12月17日

请问如何判断Adjusted R-squared是否有改进?

Quantitative - READING 5 Interpret Regression Coefficient,Assumption,F-test,R-squared and Adjusted R-squared这节课,请问如何判断Adjusted R-squared是否有改进?我理解只要增加X,这个Adjusted R-squared的值就会一直减小,这样的话,怎么判断Adjusted R-squared是否有改进呢?
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星星_品职助教 · 2019年12月17日

同学你好,

首先从结论的角度出发。增加X的话,R2一定会增加。但Adjusted R2则不一定,可能增加也可能减小。具体要取决于新增变量的边际贡献程度。如果边际贡献程度很大,adj.R2还是会增加的。如果加的这个变量对Y的解释没什么力度,那么adj.R2是会减小的。

从adj.R2的公式也可以进行理解,例如讲义上的公式 adj.R2=1-(n-1/n-k-1)(1-R2),X增加时会同时有两个效果,首先R2增加,导致adj R2上升,但同时K增加,导致Adj R2减小,所以Adj R2最终的变化取决于这两个值之间的博弈。

从考试的角度出发,不会要求计算是增加还是减少了多少,只需要对结论进行定性理解就可以。加油~

ttldxl · 2019年12月17日

想问一下可以举一个例子说明一下如何判断adjusted R2的改进吗?如果不好举例就算了,我先记住这个结论 😄

星星_品职助教 · 2019年12月17日

这个一般都是加入一个变量后,再做一次回归方程,得到一个新的R2和adj R2,。由于都是统计软件在做,所以两次的R2和adj R2都会显示出来,可以很直观的比较是否上升了。

ttldxl · 2019年12月17日

老师,是不是adjusted R2 开始变小的时候,就是X的个数刚刚好的时候?可以这样理解吗?

星星_品职助教 · 2019年12月17日

这里面有个问题,X的个数不能通过adj R2来确定。确定一个变量是否合适需要对系数/方程进行各种的假设检验,有可能adj R2非常好,但是X其实有问题。也可能adj R2还在上升,但是方程里的X并不合适。本质就是adj R2是否上升下降和X是否合适其实是两件不同的事情,不能混在一起。

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