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Evelynislost · 2019年12月16日

问一道题：NO.PZ2018101001000057

  1. CFA II
  2. Quantitative

问题如下：

Katy wants to predict the income of his shop in October 20X9, so he uses income of January 20X6 to September 20X9 as samples to make a AR(1) model and gets the following result:

Which of the following statements is least likely correct?

选项：

A.

Residuals are serially correlated.

B.

Standard error for each of the autocorrelations is 0.1508

C.

Standard error for each of the autocorrelations is 0.1491

解释：

C is correct.

考点: Serial correlation of the error term.

解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T =1/44\sqrt{44}  =0.1508，B选项正确，C选项的描述是错误的。A选项正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。

就本题而言，假设推广到一般情况，如果模型为AR(2) ，则T=n-2=45-2=35 ;S=1/（根号43） 是否正确？如果模型为AR(k),则对应标准误S=1/(根号下n-k)?

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1 个答案

星星_品职助教 · 2019年12月16日

同学你好，

这里标准误的计算本身其实就不算是一个重点。原版书里只涉及到了AR(1）的情况，所以只需要会算AR(1)的标准误即可。不仅是这里，对于整个AR这一章来说，能用到AR(2)及以上的地方都不多。所以把握上课讲到的情况就可以了，如果对于扩展的内容有兴趣，可以查漏补缺的时候或者时间很充足的情况下看看别的参考书哈，加油。

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NO.PZ2018101001000057 想问一下这题如果反推，具体应该怎么算 还有什么时候应该是n，什么时候应该是n-1分不太清楚（假设题目没有给observation的情况），麻烦老师一下

2021-03-03 12:43 2 · 回答

Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct. 考点: Sericorrelation of the error term. 解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T =1/ 44\sqrt{44}44 ​  =0.1508，B正确，C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。为啥样本容量是45，observation就是45—1=44？特地又翻回基础班视频，何老师还强调“N是估计模型时选了多少时间序列数据作为样本”，从来没有提到要减1这个事，我死记这道题结论就好了？

2021-02-08 21:58 1 · 回答

NO.PZ2018101001000057 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct. 考点: Sericorrelation of the error term. 解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T =1/ 44\sqrt{44}44 ​  =0.1508，B正确，C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。 对于A的有异议，不是要全部大于临界值才行吗

2021-02-05 16:37 1 · 回答

强化班讲义 以及老师讲课都说的是根号N分之一，到底是n还是T啊，以哪个为准

2020-10-06 21:57 2 · 回答