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香蕉树上的考拉 · 2019年12月14日
星星_品职助教 · 2019年12月16日
同学你好,
这道题考察的是duration的概念和算法。利率上升的时候,价格会下降,D小的债券下降的幅度小。而利率下降时,价格会上升,所以D大的债券上升的幅度大。以C选项为例,利率下降了,bond 3的D最大,所以价格上涨最多,其次是bond2,最差是D最小的bond1。
而A,B选项都说反了。
duration主要是一级固收的内容。所以这种题型考察到的概率很低,放在这里只是因为做一个所有risk factor的比较(β,Duration等),这些题目都是了解就可以,加油。